Tijdens een optreden in de Talking Pictures podcast met Turner Classic Movies' Ben Mankiewicz, sprak de actrice over haar rol in Martin Scorsese's film uit 2013 met Leonardo DiCaprio. De rol van Naomi Lapaglia, de vrouw van Jordan Belfort, gespeeld door DiCaprio, was de eerste filmrol van de actrice, toen ze nog maar een twintiger was.
In de film speelt Margot Robbie een volledige naaktscène, een scène die ze naar eigen zeggen wilde zelfs toen Scorsese haar een andere optie aanbood.
Ze herinnert zich dat Scorsese voorstelde om haar te bedekken en zei: “Misschien kun je een badjas dragen als je je ongemakkelijk voelt”. Margot Robbie dacht echter dat dat niet zou passen bij haar personage. “Maar dat is niet wat ze zou doen in die scène. Het gaat erom dat ze helemaal naakt naar buiten komt - dat is de kaart die ze op dit moment speelt,” zei Margot Robbie.
De actrice nam ook het heft in eigen handen tijdens haar auditie voor de film. In een scène legde ze uit dat DiCaprio's personage haar vroeg om hem te kussen, maar de actrice had andere ideeën. Ik dacht: “Ik zou Leonardo DiCaprio nu kunnen kussen en dat zou geweldig zijn. Ik kan niet wachten om het aan al mijn vrienden te vertellen. En toen dacht ik 'nee' en sloeg hem in zijn gezicht”. “Hij was stil voor wat een eeuwigheid leek, maar slechts drie seconden was”.
Scorsese en DiCaprio vonden het goed en barstten in lachen uit.
“Ze barstten in lachen uit. Leo en Marty lachten zo hard. Ze zeiden: 'Dat was geweldig,'” zei Robbie. Ze lachte ook toen ze zich herinnerde dat ze dacht: “Je wordt gearresteerd, ik weet bijna zeker dat het mishandeling is. Je zult niet alleen nooit meer werken, maar je gaat er ook voor naar de gevangenis, domme meid. Trouwens, waarom sloeg je hem zo hard? Je had het lichter moeten doen”.
Hoewel de film haar eerste rol was, herinnert Margot Robbie zich dat ze het gevoel had “slechts een kleine rol te spelen in dit grote circus”.
