Lors d'une apparition sur le podcast Talking Pictures avec Ben Mankiewicz de Turner Classic Movies, l'actrice a évoqué son rôle dans le film de Martin Scorsese de 2013 aux côtés de Leonardo DiCaprio. Le rôle de Naomi Lapaglia, l'épouse de Jordan Belfort, incarné par DiCaprio, a été le premier rôle de l'actrice au cinéma, alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années.
Dans le film, Margot Robbie joue une scène de nu intégral, une scène qu'elle dit avoir voulue même lorsque Scorsese lui a proposé une autre option.
Elle se souvient que Scorsese lui a suggéré de se couvrir en lui disant : « Tu peux peut-être porter un peignoir si tu n'es pas à l'aise ». Cependant, Margot Robbie ne pensait pas que cela serait fidèle au personnage. « Mais ce n'est pas ce qu'elle ferait dans cette scène. Le but est qu'elle sorte complètement nue - c'est la carte qu'elle joue en ce moment », a déclaré Margot Robbie.
L'actrice a également pris les choses en main lors de son audition pour le film. Dans l'une des scènes, elle a expliqué que le personnage de DiCaprio lui demandait de l'embrasser, mais l'actrice avait d'autres idées.Je me suis dit : « Je pourrais embrasser Leonardo DiCaprio tout de suite, et ce serait génial. J'ai hâte de le dire à tous mes amis. Et puis j'ai pensé 'non' et je l'ai frappé au visage ». "Il est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'a duré que trois secondes".
Scorsese et DiCaprio ont approuvé ce choix en éclatant de rire.
« Ils ont éclaté de rire. Leo et Marty riaient tellement. Ils ont dit : « C'était génial » », a déclaré Robbie. Elle a également ri en se rappelant avoir pensé : "Tu vas te faire arrêter, je suis presque sûre qu'il s'agit de coups et blessures. Non seulement tu ne travailleras plus jamais, mais en plus tu iras en prison pour ça, espèce d'idiote. Et puis, pourquoi l'avoir frappé si fort ? Tu aurais dû le faire plus légèrement".
Bien que le film ait été son premier rôle, Margot Robbie se souvient qu'elle avait l'impression de n'être qu'un « petit rôle dans ce grand cirque »
